Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Елисеева, И. И. - Эконометрика
Елисеева, И. И. - Эконометрика
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Елисеева, И. И.
Эконометрика : учебник для вузов
Серия: Высшее образование
Издательство: Юрайт, 2022 г.
ISBN 978-5-534-00313-0
Автор: Елисеева, И. И.
Эконометрика : учебник для вузов
Серия: Высшее образование
Издательство: Юрайт, 2022 г.
ISBN 978-5-534-00313-0
На полку
Электронный ресурс
Елисеева, И. И.
Эконометрика : учебник для вузов. – Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2022. – 449 с. – (Высшее образование). – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/488603, https://urait.ru/book/cover/40B0420B-629B-4DDE-8F43-F72DB0444E9B. – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. – URL: https://urait.ru/bcode/488603 (дата обращения: 31.05.2022). – На рус. яз. – ISBN 978-5-534-00313-0 : 1379.00.
Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.
33(075.8)
основной = ЭБС Юрайт
Елисеева, И. И.
Эконометрика : учебник для вузов. – Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2022. – 449 с. – (Высшее образование). – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/488603, https://urait.ru/book/cover/40B0420B-629B-4DDE-8F43-F72DB0444E9B. – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. – URL: https://urait.ru/bcode/488603 (дата обращения: 31.05.2022). – На рус. яз. – ISBN 978-5-534-00313-0 : 1379.00.
Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.
33(075.8)
основной = ЭБС Юрайт