Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Медведев, Геннадий Андреевич - Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Медведев, Геннадий Андреевич - Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Медведев, Геннадий Андреевич
Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Издательство: БГУ, 2018 г.
ISBN 978-985-566-568-8
Автор: Медведев, Геннадий Андреевич
Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Издательство: БГУ, 2018 г.
ISBN 978-985-566-568-8
На полку
Электронный ресурс
Медведев, Геннадий Андреевич.
Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок [Электронный ресурс]. – Минск : БГУ, 2018. – 203 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/180549, https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg. – Книга из коллекции БГУ - Математика. – На рус. яз. – ISBN 978-985-566-568-8.
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.
336.763.055.4(075.8)
основной = ЭБС Лань
Медведев, Геннадий Андреевич.
Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок [Электронный ресурс]. – Минск : БГУ, 2018. – 203 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/180549, https://e.lanbook.com/img/cover/book/180549.jpg. – Книга из коллекции БГУ - Математика. – На рус. яз. – ISBN 978-985-566-568-8.
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.
336.763.055.4(075.8)
основной = ЭБС Лань