Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Колбин, Вячеслав Викторович - Оценка и управление риском
Колбин, Вячеслав Викторович - Оценка и управление риском
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Колбин, Вячеслав Викторович
Оценка и управление риском
Издательство: Лань, 2021 г.
ISBN 978-5-8114-8346-4
Автор: Колбин, Вячеслав Викторович
Оценка и управление риском
Издательство: Лань, 2021 г.
ISBN 978-5-8114-8346-4
На полку
Электронный ресурс
Колбин, Вячеслав Викторович.
Оценка и управление риском [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 248 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/183203, https://e.lanbook.com/img/cover/book/183203.jpg. – Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент. – На рус. яз. – ISBN 978-5-8114-8346-4.
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.
65.01я73
основной = ЭБС Лань
Колбин, Вячеслав Викторович.
Оценка и управление риском [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 248 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/183203, https://e.lanbook.com/img/cover/book/183203.jpg. – Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент. – На рус. яз. – ISBN 978-5-8114-8346-4.
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.
65.01я73
основной = ЭБС Лань