Электронный каталог

Электронный ресурс

Абишев, Д. М.
О влиянии волатильности на стоимость опциона для корзины активов : студенческая научная работа / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : Б.и., 2020. – 17 с. : ил., табл. – Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616698. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. – Библиогр. в кн. – На рус. яз.

Данная работа посвящена задаче о стоимости опциона на "корзину" из двух базовых активов, где функция выплат фигурирует как отношение цен этих активов. В работе рассмотрен метод для расчета стоимости опциона при постоянном тренде и волатильности, которые не являются константами, а зависят линейно от времени, что таким образом представляет собой обобщение дифференциального уравнения Блека-Шоулза-Мертона. В результате получена явная формула и график поверхности, описывающая стоимость опциона, что является важным для финансового анализа.Вдобавок целью дипломной работы является анализ справедливой цены опциона на биржевом рынке и влияние волатильности на нее. Для этого была составлена программа для расчета цены опциона, что позволяет найти стоимость опциона до момента исполнения контракта зная волатильности активов. Также программа дает возможность проиллюстрировать наглядно влияние роста или падения волатильности на стоимость опциона в конкретные моменты времени, что представляет собой наибольший интерес.


основной = ЭБС Университетская библиотека