Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Эконометрика
Эконометрика
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор:
Эконометрика : учебник для вузов
Серия: Высшее образование
Издательство: Юрайт, 2023 г.
ISBN 978-5-534-00313-0
Автор:
Эконометрика : учебник для вузов
Серия: Высшее образование
Издательство: Юрайт, 2023 г.
ISBN 978-5-534-00313-0
На полку
Электронный ресурс
Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. И. Елисеева и др. ; под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2023. – 449 с. – (Высшее образование). – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/510472 (дата обращения: 04.05.2023). – Для авторизованных пользователей МПГУ. – На рус. яз. – ISBN 978-5-534-00313-0 : 1379.00.
Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.
33(075.8)
основной = ЭБС Юрайт
Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. И. Елисеева и др. ; под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, 2023. – 449 с. – (Высшее образование). – Режим доступа : https://urait.ru/bcode/510472 (дата обращения: 04.05.2023). – Для авторизованных пользователей МПГУ. – На рус. яз. – ISBN 978-5-534-00313-0 : 1379.00.
Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.
33(075.8)
основной = ЭБС Юрайт