Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Белопольская, Я. И. - Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансово...
Белопольская, Я. И. - Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансово...
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Белопольская, Я. И.
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансово... : учебное пособие для вузов
Издательство: Лань, 2023 г.
ISBN 978-5-507-47129-4
Автор: Белопольская, Я. И.
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансово... : учебное пособие для вузов
Издательство: Лань, 2023 г.
ISBN 978-5-507-47129-4
На полку
Электронный ресурс
Белопольская, Я. И.
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 308 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/330497, https://e.lanbook.com/img/cover/book/330497.jpg. – Книга из коллекции Лань - Математика. – На рус. яз. – ISBN 978-5-507-47129-4.
Цель пособия— изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, атакже специалистов по финансовой математике.
517.9
основной = ЭБС Лань
Белопольская, Я. И.
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 308 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/330497, https://e.lanbook.com/img/cover/book/330497.jpg. – Книга из коллекции Лань - Математика. – На рус. яз. – ISBN 978-5-507-47129-4.
Цель пособия— изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, атакже специалистов по финансовой математике.
517.9
основной = ЭБС Лань