Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Колбин, Вячеслав Викторович - Оценка и управление риском
Колбин, Вячеслав Викторович - Оценка и управление риском
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Колбин, Вячеслав Викторович
Оценка и управление риском : учебник для вузов
Издательство: Лань, 2023 г.
ISBN 978-5-507-46864-5
Автор: Колбин, Вячеслав Викторович
Оценка и управление риском : учебник для вузов
Издательство: Лань, 2023 г.
ISBN 978-5-507-46864-5
Электронный ресурс
Колбин, Вячеслав Викторович.
Оценка и управление риском [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ледовская В. А. - 2-е изд., стер . - Санкт-Петербург : Лань, 2023 . - 248 с. - Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/322655, https://e.lanbook.com/img/cover/book/322655.jpg . - Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент . - На рус. яз. - ISBN 978-5-507-46864-5 .
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.
330
основной = ЭБС Лань
Колбин, Вячеслав Викторович.
Оценка и управление риском [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ледовская В. А. - 2-е изд., стер . - Санкт-Петербург : Лань, 2023 . - 248 с. - Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/322655, https://e.lanbook.com/img/cover/book/322655.jpg . - Книга из коллекции Лань - Экономика и менеджмент . - На рус. яз. - ISBN 978-5-507-46864-5 .
Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.
330
основной = ЭБС Лань