Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Кибзун, А. И. - Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
Кибзун, А. И. - Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
Издательство: Физматлит, 2009 г.
ISBN 978-5-9221-1148-5
Автор: Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
Издательство: Физматлит, 2009 г.
ISBN 978-5-9221-1148-5
На полку
Электронный ресурс
Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. – Москва : Физматлит, 2009. – 372 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76786. – http://biblioclub.ru/. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9221-1148-5.
В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
519.2
основной = ЭБС Университетская библиотека
Кибзун, А. И.
Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. – Москва : Физматлит, 2009. – 372 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76786. – http://biblioclub.ru/. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9221-1148-5.
В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
519.2
основной = ЭБС Университетская библиотека